Научный потенциал России на благо национальной экономики
Объединение ведущих профессионалов в области современного финансового анализа и моделирования, ученых, экспертов и риск-менеджеров
Подробнее
О нас
АО «Исследовательский центр национальной экономики СПбГУ» объединяет профессионалов, занимающихся анализом и финансовым моделированием в крупнейших международных финансовых институтах и корпорациях, а также ученых, областью профессиональных интересов которых являются численные методы в финансах и экономике, корпоративном управлении, управление рисками.

Миссия

АО Исследовательский Центр Национальной Экономики Санкт-Петербургского Государственного Университета (ИЦНЭ СПбГУ, далее – Центр) был создан как российский ответ на острый запрос со стороны крупнейших отечественных корпоративных клиентов, банков и государственных структур на доступ к независимой экспертизе международного класса в области исследования экономики России в целом, ее хозяйствующих субъектов, внутренних взаимосвязей между участниками экономической деятельности отраслевых и региональных образований.

В качестве миссии Центра мы видим свой вклад в повышение устойчивости российской экономики и обеспечение ее стабильного развития, в том числе в условиях неблагоприятных внешних факторов. Для достижения этой цели мы проводим многосторонний анализ экономических моделей функционирования и развития предприятий, федеративных субъектов, системообразующих отраслей экономики, выявляем возможности их улучшения за счет применения современных методов финансового прогнозирования и разрабатываем решения по выявлению, количественной оценке и нейтрализации возможных угроз.

Второй задачей является участие в разработке современных стандартов управления рисками на предприятиях реального сектора и в финансовых институтах. Это достигается, как совокупный результат работы с клиентами, представляющих промышленные и финансовые сектора экономики с одной стороны, и результат взаимодействия в рамках предоставления экспертных консультаций регуляторам и федеральным агентствам, с другой.

Подробнее

Исследовательский центр

АО «Исследовательский центр национальной экономики СПбГУ» объединяет профессионалов, занимающихся анализом и финансовым моделированием в крупнейших международных финансовых институтах и корпорациях, а также ученых, областью профессиональных интересов которых являются численные методы в финансах и экономике, корпоративном управлении, управление рисками.

Центр создан с участием государства на базе Санкт-Петербургского Государственного Университета. Имеет широкий доступ к лучшим российским ученым, научным разработкам и методам, применяемым в стратегических отраслях экономики в России и за рубежом. ИЦНЭ СПбГУ служит агрегатором, позволяющим опираться на разработки и экспертизу ученых как самого университета, так и других ведущих вузов России.

Под каждый проект мы формируем рабочую группу, состоящую как из сотрудников ИЦНЭ СПбГУ и специалистов, постоянно аккредитованных при нашем Центре, так и подбираемых под индивидуальные задачи заказчиков внешних экспертов, полностью координируя ее работу.

Деятельность ИЦНЭ СПбГУ вносит вклад во внедрение в жизнь и развитие проограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» представленную 5 июля 2017 года на заседании Совета при президенте РФ.

  • Наш Центр содействует созданию современных стандартов риск-менеджмента в России, что особенно важно в условия конкуренции и санкций. В дальнейшем это поможет унифицировано анализировать результаты деятельности, прогнозировать сценарии развития и управлять финансовыми рисками в контексте регионов и отдельных отраслей экономики и вовремя реагировать на угрозы.
  • Одной из попутно решаемых задач является разработка программного обеспечения и платформ для риск-менеджеров, отвечающих современным стандартам.
  • Выявление, количественная оценка и учет в моделях косвенных рисков, ранее не учитываемых при моделировании и сценарном анализе.
  • Центр станет базой подготовки и стажировки российских риск-менеджеров международного класса в России.
Подробнее
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать финансовый сектор страны. Об этом говорится в послании главы государства участникам XXVI Международного финансового конгресса (МФК-2017, 13-14 июля 2017 г., Санкт-Петербург).
Подробнее
Решения
Мы помогаем решать задачи текущей, среднесрочной и долгосрочной стабильности и устойчивости бизнеса, предлагая своим клиентам высоко профессиональный современный подход к финансовому анализу и моделированию, обеспечивая результативный риск-менеджмент.

Экономическое прогнозирование

классический подход

Важными аспектами хозяйственной деятельности любых экономических субъектов, будь то коммерческая компания или регион государства является составление планов своей деятельности на различные временные горизонты, направленных на достижение заданных экономических и социальных результатов, а также анализ  и подведение итогов проделанной ранее работы. В эту работу вовлечены планово-экономические отделы, казначейства и другие финансовые подразделения. Выявлением и нейтрализацией возможных угроз, которые могут помешать реализации принятых бюджетных прогнозов занимаются подразделения по управлению рисками или иными словами риск-менеджеры.

В привычном понимании подразделения риск-менеджмента занимаются управлением очевидными прямыми рисками: валютным, процентным и товарным. В финансовом секторе, дополнительно, занимаются если не хеджированием, то отслеживанием кредитных рисков контрагентов. Используемые подходы риск-менеджмента требуют постоянных ресурсов на их реализацию, но хорошо работают только при небольших движениях рынка.

В периоды сильных рыночных стрессов результирующие экономические показатели перестают вести себя линейно и часто возникает эффект «турбулентности». Это объясняется тем, что на первое место выходят факторы, которые либо, как считалось, не подлежат количественной оценке при моделировании, либо не имеют доступного инструментария для хеджирования, либо вообще не конвертируются в параметры математических моделей.

По факту ресурсы расходовались на риск-менеджмент, эффективный в период некритичных колебаний рынка на уровне «шума» и не дающих гарантий на спасение предприятия в периоды кризиса.

Решение данной проблемы пришло из фундаментальных академических и прикладных наук.

Подробнее

Финансовое
моделирование

передовые технологии

Настоящей прорывной технологией в экономике становится использование в финансовом прогнозировании и моделировании науки о взаимосвязях.

Использование различных теорий и методов, включая теорию графов из математики, статистическую механику из физики, интеллектуальный анализ данных и визуализацию информации из информатики, дедуктивное моделирование из статистики и достижений социологии привело к появлению науки о сетях или науки о взаимосвязях (Network science).

Использование науки о взаимосвязях позволяет в среднесрочной и долгосрочной перспективе оценивать, моделировать и хеджировать такие события и риски, как:

  • Влияние геополитических событий;
  • Структурные изменения экономики;
  • Возникновение рыночных «пузырей» и кризисов;
  • Отраслевой анализ;
  • Изменения конкурентной среды;
  • Изменения поведения клиентов;
  • Изменение структуры и качества активов и пассивов и т.д.
Подробнее
Наши услуги
Сотрудничество с нами - ваше конкурентное преимущество.

Управление рисками на качественно новом уровне

АО «Исследовательский центр национальной экономики СПбГУ» готов предложить своим клиентам и партнерам следующие услуги в области управления рисками:
  • Проведение детального анализа используемых заказчиком подходов, процессов и инструментария риск-менеджмента;
  • Проведение сравнительного анализа используемых заказчиком методов с лучшими современными мировыми практиками, раскрытие и обоснование новых возможностей;
  • Выявление уязвимостей и угроз предприятия-заказчика, их природы и взаимосвязей, количественных методов их оценки и согласование их критических параметров;
  • Разработка целевой модели риск-менеджмента для заказчика;
  • Разработка организационного плана внедрения целевой модели.

Результатом нашего участия является существенное снижение зависимости от рыночных и иных событий при достижении показателей заданной доходности, а также стабильный рост капитализации и инвестиционной привлекательности.

Ужесточение требований регуляторов к финансовому сектору, и их последующее распространение на клиентов и контрагентов, превращает культуру управления рисками корпораций из роскоши в необходимость. При этом от качества стратегий риск-менеджмента и их исполнения зависит вполне осязаемый финансовый результат.

Подробнее

Стратегический риск-менеджмент

Необходимость учета различных видов рисков и многофакторное моделирование устойчивости при принятии программ стратегического развития от кризиса к кризису становится все более актуальным и даже необходимым.

Для проработки программ риск–менеджмента при стратегическом планировании помимо наших постоянных консультантов и специалистов в области математики, финансов и экономики, мы привлекаем внешних российских и международных экспертов в смежных областях: политологов, социологов, юристов, экологов, налоговых и технических консультантов. На основании комплекса заключений специалистов различных областей мы проводим всесторонний анализ предприятия и целевое моделирование на срок до 3-х лет.

Результатом работы является комплекс рекомендаций для внедрения в общую бизнес-модель предприятия с возможностью заключения договора на внедрение и сопровождение на всем цикле планирования.

Подробнее

Предлагаемые нами методы решают задачи:

  1. Оптимизации собственного капитала, что выражается в возможности балансировки возможностей, в зависимости от аппетита к риску: от повышения доходности с прежним уровнем риска до существенного снижении риска при заданной доходности;
  2. Решения задач и устранение угроз, не затрагиваемых в рамках «классического» риск-менеджмента: предотвращение потери ликвидности и снижение взрывного влияния косвенных факторов в кризисные «турбулентные» периоды, что существенно помогает сохранить как сам бизнес, так и право владения им;
  3. Снижения зависимости от рыночных и иных событий при достижении показателей заданной доходности;
  4. Стабильного роста капитализации и улучшения условий для проведения IPO;
  5. Повышения инвестиционной привлекательности, способствующего снижению стоимости заимствования денежных и  иных ресурсов;
  6. Повышения лояльности со стороны регуляторов и государственных структур, что расширяет возможности развития бизнеса.

Основные группы рисков

  1. Финансовые риски
  2. Стратегическая уязвимость
  3. Репутационные риски
  4. Операционные и организационные риски
Клиенты

Для кого мы полезны

  • Компании и корпорации
  • Главы регионов
  • Регуляторы
  • Федеральные агентства
  • Банки
  • Биржи
  • Инвестиционные компании
  • Компании, управляющие активами

Как мы работаем

  1. Договариваемся о сотрудничестве;
  2. Предоставляем концепцию решения поставленных задач;
  3. Выявляем, анализируем и согласовываем параметры модели;
  4. Создаем рабочую группу из специалистов ИЦНЭ и представителей заказчика;
  5. Разрабатываем решения, предлагаем инструментарий и комплекс мер, для решения задач;
  6. Презентуем и согласуем решения у заинтересованных лиц заказчика;
  7. Внедряем и сопровождаем (по необходимости).
Специалисты

Команда специалистов

В распоряжении Центра и наших клиентов экспертиза нескольких десятков российских и международных специалистов и ученых, которые готовы выполнить проект любой сложности и глубины.

Экспертиза наших специалистов покрывает широкий спектр вопросов от IT и информационной безопасности, до экономического моделирования и стратегического планирования. Специалисты Центра имеют колоссальный практический опыт применения научных разработок и численных методов в области моделирования экономических систем, сценарного анализа и управления рисками.

Специалисты Центра непосредственно участвуют в формировании современных лучших мировых практик управления рисками, внося свой вклад в их создание, внедрение и использование в крупных международных банках, корпорациях, управляющих компаниях.

Максим Буев

Генеральный директор

Генеральный директор АО «Исследовательского центра национальной экономики СПбГУ», проректор по стратегическому развитию Российской Экономической Школы (РЭШ, Москва), профессор прикладных финансов в Европейском университете в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). DPhil по экономике, Оксфордский университет (Великобритания).

До конца 2017 года – декан факультета экономики ЕУСПб. До этого семь с половиной лет проработал в финансовом секторе Великобритании. В 2000 году занимался анализом слияний и поглощений среди европейских финансовых компаний в отделе корпоративных финансов инвестиционного банка N.M. Rothschild&Sons, в 2005–2008гг. работал количественным аналитиком в отделе валютных деривативов в банке ABN AMRO, а в 2008–2012гг. был вице-президентом в банке Royal Bank of Scotland в Лондоне.

Выступал в качестве консультанта ведущих российских энергетических компаний по вопросам оптимизации планирования инвестиционной деятельности на долгосрочную перспективу. Его экспертная оценка востребована частными компаниями, государственными органами, вузами, СМИ.

Подробнее

Лукьянов Владимир Викторович

Представитель СПбГУ в ИЦНЭ

Начальник главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ, кандидат юридических наук. Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса. Заслуженный юрист Российской Федерации.

2011 – 2016 гг. - начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу; 2010 - 2011 гг. - проректор по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция СПбГУ; 1997 - 2010 гг. - первый заместитель декана юридического факультета СПбГУ; 1995 - 1997 гг. - заместитель декана по научной работе СПбГУ; С 1986 года - доцент кафедры уголовного права ЛГУ (СПбГУ); В 1982 г. окончил очную аспирантуру (кафедра уголовного права) и юридический факультет (1979 г.) ЛГУ (СПбГУ).

Член Диссертационного совета Д 212.232.63 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете, 2009- 2011 гг.; Член Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, 2011г.; Член Комиссии Ассоциации юристов России по юридической науке; Член редакционной коллегии журнала «Правоведение»; Член редакционного совета Российского ежегодника уголовного права. Отмечен рядом ведомственных наград и званий Министерства юстиции Российской Федерации.

Подробнее

Написать нам

Контакты

199034, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9-11, литера В, 163

+7 (921) 781-78-32

info@nercs.ru